具有共同噪声的互持均值场博弈
概率论
2024-03-26 v1 最优化与控制
摘要
我们考虑了 \citeauthor*{DjeteTouzi} \cite{DjeteTouzi} 引入的交叉持有时均值场博弈，其背景为股权价值动态受共同噪声影响。与 \cite{DjeteTouzi} 不同，该问题展现出均值-方差权衡的标准范式。我们的关键观察是，在满足适当无套利概念的模型中寻找该均值场博弈的均衡解。在此条件下，代表性智能体的优化步骤被简化为带有随机禀赋的标准投资组合优化问题。
引用
@article{arxiv.2403.16232,
title = {Mean Field Game of Mutual Holding with common noise},
author = {Leila Bassou and Mao Fabrice Djete and Nizar Touzi},
journal= {arXiv preprint arXiv:2403.16232},
year = {2024}
}