具有共同冲击的有限状态平均场博弈
最优化与控制
2024-04-15 v1 概率论
摘要
我们提出了一个具有有限状态空间和共同噪声的平均场博弈的新框架，其中共同噪声通过在随机时间发生的冲击给出。我们首先分析了最多 次冲击的博弈，在这种情况下，我们能够通过一个参数化且耦合的前向-后向方程组来刻画平均场均衡。我们证明了在小时间跨度内该方程组解的存在性与唯一性。此外，我们证明了 次冲击设定下的平均场均衡构成了具有无限次共同冲击的相应平均场博弈的近似均衡。我们的结果在一个带有随机审计的腐败检测模型中得到了说明。
引用
@article{arxiv.2404.08316,
title = {Finite State Mean Field Games with Common Shocks},
author = {Berenice Anne Neumann and Frank T. Seifried},
journal= {arXiv preprint arXiv:2404.08316},
year = {2024}
}