具有强混合新息的爆炸性 PAR(1) 时间序列的极限分布
统计理论
2015-01-12 v1 统计理论
摘要
本文研究爆炸性周期一阶自回归（PAR(1)）时间序列 X r = a r X r--1 +u r 的系数 a r 的最小二乘估计的极限分布，其中新息 {u k } 是强混合的。更确切地说，{a r } 是周期为 P \textgreater{} 0 的实数周期序列，且满足 P r=1 |a r | \textgreater{} 1。时间序列 {u r } 以相同周期 P 周期分布并满足强混合性质，因此随机变量 u r 可以是相关的。
引用
@article{arxiv.1501.02151,
title = {Limiting distributions for explosive PAR(1) time series with strongly mixing innovation},
author = {Dominique Dehay},
journal= {arXiv preprint arXiv:1501.02151},
year = {2015}
}