具有非随机系数的时变 AR 模型的基本性质
统计方法学
2014-03-14 v1
摘要
本文研究了用低阶自回归 (AR) 模型（具有时变 (TV) 系数）表示动力学过程的问题。现有文献通过递归关系计算序列的预测值。相反，我们提供了 TV-AR 模型的线性无关解。我们的解公式使我们能够推导这些过程的基本性质，并获得最优预测器的显式表达式。我们通过几个适用于时变处理的经典示例（例如周期性、循环性以及受多重结构突变影响的 AR 模型）来说明我们的方法和结果。
引用
@article{arxiv.1403.3359,
title = {The fundamental properties of time varying AR models with non stochastic coefficients},
author = {Menelaos Karanasos and Alexandros Paraskevopoulos and Stavros Dafnos},
journal= {arXiv preprint arXiv:1403.3359},
year = {2014}
}
备注
31 pages