基于随机缩放的超临界 AR(2) 过程带高斯新息的 LSE 的混合收敛性
统计理论
2025-09-16 v3 概率论
统计理论
摘要
我们证明了具有不同绝对值实特征根的高斯新息超临界二阶自回归过程之自回归参数最小二乘估计量的混合收敛性。我们采用适当的随机缩放，使得极限分布为集中于由具有较大绝对值的特征根所确定的一维射线上的二维正态分布。
引用
@article{arxiv.2101.01590,
title = {Mixing convergence of LSE for supercritical AR(2) processes with Gaussian innovations using random scaling},
author = {Matyas Barczy and Fanni Nedényi and Gyula Pap},
journal= {arXiv preprint arXiv:2101.01590},
year = {2025}
}
备注
37 pages