INAR(1)过程新息序列分布的分数阶方法
统计方法学
2020-07-27 v1
摘要
在本文中，我们给出一阶非负整数值自回归[INAR(1)]过程新息过程的概率生成函数的分数阶分解，以获得相应的概率质量函数。我们还基于稀疏算子的概念，对具有几何型边缘分布的整数值时间序列模型进行了全面综述。特别地，我们发展了四种分数阶方法以获得 INAR(1) 模型新息过程的分布，并表明新息序列的分布具有几何型分布。这些方法被详细讨论并通过若干例子加以说明。最后，利用本文提出的方法，我们发展了四种具有已知边缘分布且过度离散的自相关计数的新的一阶非负整数值自回归过程，并推导了这些模型的一些性质。
引用
@article{arxiv.1711.10645,
title = {Fractional approaches for the distribution of innovation sequence of INAR(1) processes},
author = {Josemar Rodrigues and Marcelo Bourguignon and Manoel Santos-Neto and N. Balakrishnan},
journal= {arXiv preprint arXiv:1711.10645},
year = {2020}
}
备注
19 pages