基于分位数条件矩的单边Lévy分布拟合优度检验
统计方法学
2023-11-28 v1
摘要
本文引入一种基于前两个分位数条件矩的新统计框架,可有效地对单边Lévy分布进行拟合优度检验。本文引入的尺度比框架扩展了我们先前的结果,其中我们已展示如何对一般的α-稳定分布类使用条件方差比提取唯一分布特征。我们表明,基于条件矩的拟合优度统计量是为单边Lévy分布量身定制的文献中其他方法的良好替代。我们通过实证检验功效研究验证了方法的有用性。为完整起见,我们还推导了检验统计量的渐近分布,并展示了如何将我们的框架应用于真实数据。
引用
@article{arxiv.2311.15359,
title = {Goodness-of-fit tests for the one-sided L\'evy distribution based on quantile conditional moments},
author = {Kewin Pączek and Damian Jelito and Marcin Pitera and Agnieszka Wyłomańska},
journal= {arXiv preprint arXiv:2311.15359},
year = {2023}
}