多值麦克锦-瓦斯维尔随机微分方程的广义大偏差与函数型迭代对数定律
概率论
2025-07-10 v1
摘要
本文提出了充分条件和判据，通过弱收敛方法，在方程系数满足非Lipschitz条件下，建立多值麦克锦-瓦斯维尔随机微分方程（简称SDE）的一般大偏差和中等偏差原理。进一步，通过应用大偏差估计，我们获得了多值麦克锦-瓦斯维尔SDE解的函数型迭代对数定律。
引用
@article{arxiv.2507.07001,
title = {General large deviations and functional iterated logarithm law for multivalued McKean-Vlasov stochastic differential equations},
author = {Lingyan Cheng and Wei Liu and Huijie Qiao and Fengwu Zhu},
journal= {arXiv preprint arXiv:2507.07001},
year = {2025}
}