维纳空间上正倒向随机微分方程的耦合及其正则性应用
概率论
2025-06-13 v1
摘要
S. Geiss 和 J. Ylinen 提出了耦合方法 [引用] 用于研究具有随机系数的倒向随机微分方程解的正则性。本文，我们将该方法推广至具有随机利普希茨系数的正倒向随机微分方程框架中，得到了解在时间上的正则性以及解在 Malliavin Sobolev 意义下的可微性。
引用
@article{arxiv.2506.10213,
title = {Coupling of forward-backward stochastic differential equations on the Wiener space, and application on regularity},
author = {Xilin Zhou},
journal= {arXiv preprint arXiv:2506.10213},
year = {2025}
}