具有时间相关局部 Lipschitz 系数的慢-快随机微分方程的平均原理
概率论
2020-08-19 v4
摘要
本文致力于研究具有慢、快时间尺度的随机微分方程的平均原理，其中漂移系数关于慢变量与快变量满足局部 Lipschitz 条件，且慢方程中的系数依赖于时间 t 与 ω。利用时间离散化与截断技术，我们证明了慢分量强收敛于相应平均方程的解。
关键词
引用
@article{arxiv.1809.01424,
title = {Averaging principle for slow-fast stochastic differential equations with time dependent locally Lipschitz coefficients},
author = {Wei Liu and Michael Röckner and Xiaobin Sun and Yingchao Xie},
journal= {arXiv preprint arXiv:1809.01424},
year = {2020}
}
备注
Page 30, this paper has been published in J. Differential Equations 268 (2020) 2910-2948