带随机系数的倒向双随机微分方程与拟线性随机偏微分方程
概率论
2018-10-17 v1
摘要
本文借助 Malliavin 微积分，建立了带随机系数的倒向双随机微分方程与拟线性随机偏微分方程之间的联系，从而将 Pardoux 与 Peng [14] 著名的非线性随机 Feynman-Kac 公式推广至非 Markov 情形。
引用
@article{arxiv.1810.06959,
title = {Backward doubly stochastic differential equations with random coefficients and quasilinear stochastic PDEs},
author = {Jiaqiang Wen and Yufeng Shi},
journal= {arXiv preprint arXiv:1810.06959},
year = {2018}
}
备注
To appear in Journal of Mathematical Analysis and Applications