Sparre Andersen涨落定理在可交换与符号不变随机变量上的应用
概率论
2023-05-16 v2
摘要
我们在此重访Sparre Andersen关于对称随机游动 的持续性概率 的著名结果。在仅假设随机变量可交换且符号不变的条件下，我们给出了该结果的简短证明。随后我们将此结果应用于（对称）马尔可夫链加性泛函的持续性概率研究，这可视为积分随机游动的自然推广。
引用
@article{arxiv.2304.09031,
title = {An application of Sparre Andersen's fluctuation theorem for exchangeable and sign-invariant random variables},
author = {Quentin Berger and Loïc Béthencourt},
journal= {arXiv preprint arXiv:2304.09031},
year = {2023}
}
备注
14 pages. Some references and content were added in v2, in particular concerning random walk bridges