保持非负条件下的积分随机游动不变性原理

Jetlir Duraj; Michael Bär; Vitali Wachtel

保持非负条件下的积分随机游动不变性原理

概率论 2020-07-28 v1

作者: Jetlir Duraj , Michael Bär , Vitali Wachtel

摘要

设 $S(n)$ 为具有有限二阶矩的零均值随机游动。我们考虑积分随机游动 $T(n) = S(0)+S(1)+\dots+S(n)$ 。在积分随机游动保持非负的条件下，我们证明了该过程的弯折(meander)与桥(bridge)的不变性原理。此外，我们证明了其 Doob $h$ -变换到保持非负条件下的 Kolmogorov 扩散的 $h$ -变换的函数收敛性。

关键词

积分随机游动不变性原理弯折桥非负条件 Doob h-变换 Kolmogorov 扩散

引用

@article{arxiv.2007.13211,
  title  = {Invariance principles for integrated random walks conditioned to stay positive},
  author = {Jetlir Duraj and Michael Bär and Vitali Wachtel},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2007.13211},
  year   = {2020}
}

备注

38 pages, no figures

保持非负条件下的积分随机游动不变性原理

摘要

关键词

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备注

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