Sparre-Andersen 恒等式与最后通过时间
概率论
2015-06-18 v2
摘要
研究表明，Sparre-Andersen 关于随机游走和 L\'evy 过程的著名结果，当将过程在 中的最后时刻（记为 ）纳入考量时，会产生有趣的推论。在无正跳跃的情形下，这导出了六个随机时间，它们均具有相同的分布——即 上的均匀分布。令人惊讶的是，尽管该结果基于一些关于可交换增量的经典观察，却未见于现有文献中。
引用
@article{arxiv.1501.04542,
title = {Sparre-Andersen identity and the last passage time},
author = {Jevgenijs Ivanovs},
journal= {arXiv preprint arXiv:1501.04542},
year = {2015}
}