用于自定义构建QMC与RQMC点集的工具

Pierre L'Ecuyer; Pierre Marion; Maxime Godin; Florian Puchhammer

用于自定义构建QMC与RQMC点集的工具

统计计算 2021-09-07 v2 数值分析数值分析

作者: Pierre L'Ecuyer , Pierre Marion , Maxime Godin , Florian Puchhammer

摘要

我们提出LatNet Builder，一个用于为 $s$ 维单位超立方体上的拟蒙特卡洛(QMC)和随机化拟蒙特卡洛(RQMC)采样，寻找格规则、多项式格规则和基2数字网的良好参数的软件工具。选择准则是给不同坐标子集赋予不同权重的优值指标。它们是在某些函数希尔伯特空间中范数至多为1的被积函数的 worst-case 误差(对QMC)或方差(对RQMC)的上界。我们总结了LatNet Builder支持的各种希尔伯特空间、偏差、权重类型、优值指标、构造类型和搜索方法。我们简要讨论其组织方式，并提供其功能的简单示例。

关键词

拟蒙特卡洛随机化拟蒙特卡洛格规则数字网优值指标 LatNet Builder

引用

@article{arxiv.2012.10263,
  title  = {A Tool for Custom Construction of QMC and RQMC Point Sets},
  author = {Pierre L'Ecuyer and Pierre Marion and Maxime Godin and Florian Puchhammer},
  journal= {arXiv preprint arXiv:2012.10263},
  year   = {2021}
}

备注

19 pages, 5 figures

用于自定义构建QMC与RQMC点集的工具

摘要

关键词

引用

备注

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