关于累积和图与序贯概率比检验高效性能评估的注记
统计方法学
2016-05-17 v1
摘要
我们建立了 CUSUM 游程长度的某些受控特征与其失控对应特征之间的简单联系。该联系以成对积分（更新）方程的形式出现。推导利用了 Wald 似然比恒等式以及 CUSUM 图等价于 Wald 的 SPRT 重复应用这一熟知事实。所考虑的特征包括整个游程长度分布以及所有相应的矩，从零状态 ARL 开始。我们结果的一个特殊实际益处是它能够同时计算 CUSUM 游程长度的受控与失控特征。此外，由于 CUSUM 图等价于一系列 SPRT，一个 SPRT 在原假设下和备择假设下的 ASN 和 OC 函数也都可以同时计算。这将使任何可用于执行实际计算的数值方法的效率加倍。
引用
@article{arxiv.1605.04772,
title = {A Note on Efficient Performance Evaluation of the Cumulative Sum Chart and the Sequential Probability Ratio Test},
author = {Aleksey S. Polunchenko},
journal= {arXiv preprint arXiv:1605.04772},
year = {2016}
}
备注
15 pages, accepted for publication in Applied Stochastic Models in Business and Industry