符号序列秩 CUSUM
统计方法学
2017-06-14 v1 应用统计
摘要
本文开发了基于观测值符号序列秩的 CUSUM，用于检测对称分布中的位置和尺度变化。该 CUSUM 是分布无关且完全自启动的：给定指定的受控中位数和标称受控平均运行长度，无需对底层分布进行任何参数化设定即可找到正确的控制限。若底层分布为方差未知的正态分布，基于 Van der Waerden 符号秩得分的 CUSUM 所产生的失控平均运行长度，与针对方差已知的正态分布的标准 CUSUM 所产生的失控平均运行长度相当。对于重尾分布，宜使用基于 Wilcoxon 符号秩得分的 CUSUM。该方法通过工业环境中的实际数据应用进行了说明。
引用
@article{arxiv.1706.03901,
title = {Signed Sequential Rank CUSUMs},
author = {F. Lombard and C. Van Zyl},
journal= {arXiv preprint arXiv:1706.03901},
year = {2017}
}