非重启 CUSUM 控制图的最优性
统计方法学
2012-05-10 v1
摘要
我们证明了在某种明确定义的意义上，使用累积和 (CUSUM) 控制图检测分布变化具有最优性。我们考虑了在两个已知分布之间发生多次变化的情形。这一结果支持使用带有上边界的非重启 CUSUM 控制图。通常情况下，发出信号后，CUSUM 控制图会通过将其重置为低于阈值的某个值来重启。而非重启 CUSUM 控制图在发出信号后不会重置；因此能够连续发出信号。施加一个上边界可以防止 CUSUM 控制图升得过高，这有助于在我们设定的情境中进行检测。我们通过模拟讨论了上边界的选择如何改变非重启 CUSUM 控制图所发出的信号。
引用
@article{arxiv.1205.1937,
title = {Optimality of Non-Restarting CUSUM charts},
author = {F. Din-Houn Lau and Axel Gandy},
journal= {arXiv preprint arXiv:1205.1937},
year = {2012}
}
备注
10 pages, 3 figures