用于结构变点检验与监测的逆向累积和及其在 COVID-19 疫情数据中的应用
计量经济学
2022-04-13 v3 统计方法学
摘要
众所周知，传统的累积和（CUSUM）检验存在功效低、检测延迟大的问题。为提高检验功效，我们提出两种替代统计量。逆向累积和检测器按逆时间顺序考虑递归残差，而堆叠逆向累积和检测器则对三角形阵列的逆向累积残差进行顺序累加。本文给出了递归残差部分和的多变量不变性原理，并推导了在原假设局部备择下检验统计量的极限分布。在回顾性情境下，若变点出现在样本中部或末尾，检验的局部功效显著高于传统 CUSUM 检验。应用于监测方案时，堆叠逆向累积和的检测延迟远短于传统监测 CUSUM 程序。此外，我们基于逆向累积和检测器提出变点日期估计量，并表明在监测实践中该估计量往往优于通常的最大似然估计量。最后，给出了该方法在 COVID-19 数据上的应用。
引用
@article{arxiv.2003.02682,
title = {Backward CUSUM for Testing and Monitoring Structural Change with an Application to COVID-19 Pandemic Data},
author = {Sven Otto and Jörg Breitung},
journal= {arXiv preprint arXiv:2003.02682},
year = {2022}
}