非重启 CUSUM 控制图与错误发现率控制
统计方法学
2013-07-30 v1
摘要
累积和(CUSUM)控制图通常用于检测观测流中的变化，例如均值的偏移。通常在发出信号后，通过将控制图重置为低于信号阈值的某个值来重启。我们提出一种非重启 CUSUM 控制图，能够检测观测流处于失控状态的时段。此外，我们提倡设置上界以防止 CUSUM 控制图上升过高，这有助于检测重新回到受控状态的变化。我们提出了一种新算法，在考虑基于多数据流的 CUSUM 控制图时，逐时间点控制错误发现率(FDR)。我们证明在两种错误发现定义下 FDR 均能得到同时控制。模拟揭示了使用这两种定义及其他理想错误发现定义时 FDR 控制的差异。
引用
@article{arxiv.1204.4333,
title = {Non-Restarting CUSUM charts and Control of the False Discovery Rate},
author = {Axel Gandy and F. Din-Houn Lau},
journal= {arXiv preprint arXiv:1204.4333},
year = {2013}
}
备注
10 pages, 2 figures