扩散过程及其运行最优值联合分布 PDE 的弱唯一性
偏微分方程分析
2025-01-20 v1
摘要
在之前的工作 [8] 中，已证明扩散过程及其第一分量运行最优值联合分布的绝对连续性，其密度满足一种非标准弱偏微分方程（PDE）。本文建立了该 PDE 的解的唯一性，为更完整地理解该系统行为提供了进一步的验证，并进一步确认了在 [8] 中引入的方法。
引用
@article{arxiv.2501.10038,
title = {Weak uniqueness for the PDE governing the joint law of a diffusion and its running supremum},
author = {Laure Coutin and Lorick Huang and Monique Pontier},
journal= {arXiv preprint arXiv:2501.10038},
year = {2025}
}