连续扩散及其运行最大值对的联合律的 PDE
概率论
2023-01-09 v1
摘要
设 X 为 d 维扩散，M 为其第一个分量的运行上确界。在本文中，我们利用该密度的一个积分展开，证明对任意 t > 0，对 (Mt, Xt) 的密度（关于 d+1 维 Lebesgue 测度）是闭集 {(m, x) R d+1, m x 1} 上 Fokker-Planck 偏微分方程的一个弱解。
关键词
引用
@article{arxiv.2301.02442,
title = {PDE for the joint law of the pair of a continuous diffusion and its running maximum},
author = {Laure Coutin and Monique Pontier},
journal= {arXiv preprint arXiv:2301.02442},
year = {2023}
}