变阶多孔介质方程：在 S&P500 与比特币价格收益建模中的应用
统计力学
2023-09-11 v1
摘要
本文揭示了一类 变阶（VO）非线性分数阶 Fokker-Planck 方程的解。这些解由 VO -Gaussian 函数表述，使其在对从传统股市到加密货币等金融经济领域各类现实系统的应用中具有显著灵活性。VO -Gaussian 函数为现实系统中价格收益的分布函数提供了更稳健的表达。此外，我们分析了由本研究导出的反常特征指数的时间演化，这些指数与时间序列数据的长程记忆及自相关模式相关联。
引用
@article{arxiv.2309.04206,
title = {Variable order porous media equations: Application on modeling the S&P500 and Bitcoin price return},
author = {Yaoyue Tang and Fatemeh Gharari and Karina Arias-Calluari and Fernando Alonso-Marroquin and M. N. Najafi},
journal= {arXiv preprint arXiv:2309.04206},
year = {2023}
}
备注
15 Pages, 3 Figures. Submitted to Physical Review E