由非高斯 Lévy 稳定噪声驱动的非线性随机微分方程的分数阶 Fokker–Planck 方程
偏微分方程分析
2009-11-10 v1 数学物理
math.MP
摘要
Fokker–Planck 方程在研究由高斯噪声驱动的随机微分方程的动态行为方面非常有用。在本文中，我们推导了粒子概率分布的分数阶 Fokker–Planck 方程，这些粒子的运动由受非高斯 Lévy 稳定噪声驱动的{\em 非线性} Langevin 型方程所支配。事实上，我们获得了由随机微分方程生成的 Markov 过程的一个更一般的结果。
引用
@article{arxiv.math/0409486,
title = {Fractional Fokker--Planck Equation for Nonlinear Stochastic Differential Equations Driven by Non-Gaussian Levy Stable Noises},
author = {D. Schertzer and M. Larchev and J. Duan and V. V. Yanovsky and S. Lovejoy},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0409486},
year = {2009}
}