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支付离散股息股票的欧式期权的精确价值

概率论 2016-08-16 v1 偏微分方程分析证券定价

作者: João Amaro de Matos , Rui Dilão , Bruno Ferreira

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摘要

在 Black-Scholes 经济框架下，借助无套利论证，我们导出了支付离散股息股票的欧式期权价值的任意精确下界与上界。将期权定价误差设定于最小货币单位以下时，两界重合，从而获得该期权的精确价值。

关键词

欧式期权离散股息 Black-Scholes 无套利期权定价

引用

@article{arxiv.math/0609212,
  title  = {The Exact Value for European Options on a Stock Paying a Discrete Dividend},
  author = {João Amaro de Matos and Rui Dilão and Bruno Ferreira},
  journal= {arXiv preprint arXiv:math/0609212},
  year   = {2016}
}

备注

14 pages,3 figures