作为选择与非随机随机性问题的价格
证券定价
2011-03-22 v5 概率论
投资组合管理
应用统计
摘要
提出了一种包含非随机随机性统计规律的欧式看涨期权无差异估值版本。经典关系（远期合约价值与Black-Scholes公式）作为特例被推导得出。我们证明，在非随机随机性的一般情形下，无担保欧式期权头寸的最小预期利润始终为负。提出了一种delta对冲版本。
引用
@article{arxiv.1006.2555,
title = {Price as a matter of choice and nonstochastic randomness},
author = {Yaroslav Ivanenko},
journal= {arXiv preprint arXiv:1006.2555},
year = {2011}
}
备注
18 pages