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确定香草欧式看涨期权 Dupire 方程中的隐含波动率

偏微分方程分析 2013-02-05 v2

作者: Mourad Bellassoued , Raymond Brummelhuis , Michel Cristofol , Eric Soccorsi

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摘要

Black-Scholes 模型将香草欧式看涨期权价格表示为波动率的函数。我们证明了在逆问题中确定隐含波动率的 Lipschitz 稳定性，该隐含波动率是标的资产的函数，由一组具有不同行权价的报价期权价格确定。

关键词

隐含波动率 Dupire 方程 Black-Scholes 模型香草欧式看涨期权逆问题 Lipschitz 稳定性

引用

@article{arxiv.1301.7569,
  title  = {Determining the implied volatility in the Dupire equation for vanilla European call options},
  author = {Mourad Bellassoued and Raymond Brummelhuis and Michel Cristofol and Eric Soccorsi},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1301.7569},
  year   = {2013}
}