欧式幂期权定价的隐含波动率公式

我们推导了欧式幂看涨期权定价中的隐含波动率估计公式，其中收益函数分别为 $V=(S^{\alpha}_T-K)^{+}$ 和 $V=(S^{\alpha}_T-K^{\alpha})^{+}$ ($\alpha>0$) 的形式。利用二次泰勒近似，我们建立了欧式幂看涨期权隐含波动率的计算公式，并将 Charles J. Corrado 等人 (1996) 的传统隐含波动率公式推广到一般幂期权定价。同时给出了蒙特卡洛模拟。