极端行权价下看涨期权定价函数与隐含波动率的含误差估计渐近公式
证券定价
2009-06-03 v1
摘要
本文推导了与欧式看涨期权定价函数相关的隐含波动率的含误差估计渐近公式。我们证明这些公式蕴含了Lee的隐含波动率矩公式以及Benaim和Friz的尾翼公式。此外，我们分析了无相关Hull-White、Stein-Stein和Heston模型中股票价格分布的Pareto型尾部，并给出了这些模型下看涨期权定价函数的含误差估计渐近公式。
引用
@article{arxiv.0906.0394,
title = {Asymptotic Formulas with Error Estimates for Call Pricing Functions and the Implied Volatility at Extreme Strikes},
author = {A. Gulisashvili},
journal= {arXiv preprint arXiv:0906.0394},
year = {2009}
}