CEV扩散吸收时间的Euler-Maruyama逼近
概率论
2012-03-16 v3 数值分析
摘要
扩散过程首达时间的模拟方案的标准收敛性分析通常要求其系数在边界上非退化，这排除了吸收的可能性。本文考虑数理金融中的CEV扩散，并展示如何使用Euler-Maruyama方案构造吸收时间的弱一致逼近。
引用
@article{arxiv.1108.0307,
title = {The Euler-Maruyama approximation for the absorption time of the CEV diffusion},
author = {Pavel Chigansky and Fima C. Klebaner},
journal= {arXiv preprint arXiv:1108.0307},
year = {2012}
}