由分数布朗运动驱动的一维随机波动方程
概率论
2007-05-23 v1
摘要
本文中，我们在二维上发展了一套 Young 积分理论，其将使我们能求解由任意信号驱动的非线性一维波动方程，该信号的矩形增量满足某些 Hölder 正则性条件，且 Hölder 指数大于 1/2。这一结果将应用于无限维分数布朗运动。
引用
@article{arxiv.math/0604274,
title = {The 1-d stochastic wave equation driven by a fractional Brownian motion},
author = {Lluis Quer-Sardanyons and Samy Tindel},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0604274},
year = {2007}
}
备注
37 pages, 3 figures