一类倒向半线性随机演化方程的时间半离散化
数值分析
2022-08-30 v3 数值分析
最优化与控制
概率论
摘要
本文研究了一类倒向半线性随机演化方程的三种时间半离散化的收敛性。对于具有 Lipschitz 连续性的一般终值和一般系数，建立了前两种时间半离散化的收敛性，并推导了第三种时间半离散化的显式收敛速率。将第三种时间半离散化应用于一般的随机线性二次控制问题，并建立了最优控制的时间半离散逼近的收敛性。
引用
@article{arxiv.2106.13428,
title = {Temporal semi-discretizations of a backward semilinear stochastic evolution equation},
author = {Binjie Li and Xiaoping Xie},
journal= {arXiv preprint arXiv:2106.13428},
year = {2022}
}