具有非利普希兹系数的闭集的随机不变性
概率论
2018-06-22 v3
摘要
本文给出了关于扩散过程而言 R^d 的闭子集的随机不变性的新刻画。我们将著名的内指斯特拉托诺维奇漂移条件推广到扩散矩阵可能不可微的情况：我们仅假设协方差矩阵可微。特别地，我们的结果可直接用于在任意闭集上构造仿射扩散和保多项式扩散。
引用
@article{arxiv.1607.08717,
title = {Stochastic invariance of closed sets with non-Lipschitz coefficients},
author = {Eduardo Abi Jaber and Bruno Bouchard and Camille Illand and Eduardo Jaber},
journal= {arXiv preprint arXiv:1607.08717},
year = {2018}
}