具有非 Lipschitz 系数的跳跃扩散过程闭集的随机不变性
概率论
2017-09-21 v2
摘要
在系数的弱正则性假设下，我们给出了 R^d 的闭子集关于跳跃扩散过程随机不变性的充分与必要的一阶几何条件。我们的主要结果将 Abi Jaber、Bouchard 和 Illand (2016) 证明的近期刻画推广到了跳跃扩散过程。我们还推导了半鞅框架下的等价表述。
关键词
引用
@article{arxiv.1612.07647,
title = {Stochastic invariance of closed sets for jump-diffusions with non-Lipschitz coefficients},
author = {Eduardo Abi Jaber},
journal= {arXiv preprint arXiv:1612.07647},
year = {2017}
}