关于具有间断系数的扩散逼近
概率论
2016-09-07 v1 辛几何
摘要
在极限过程具有间断系数的情形下，研究了带跳随机过程到扩散过程的收敛性。给出一个例子，其中排队模型的扩散逼近产生了一个具有间断扩散系数和漂移系数的扩散过程。
引用
@article{arxiv.math/0204289,
title = {On diffusion approximation with discontinuous coefficients},
author = {N. V. Krylov and R. Liptser},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0204289},
year = {2016}
}
备注
29 pages