漂移与扩散函数的最大似然估计
数据分析、统计与概率
2009-11-13 v2 统计金融
摘要
将最大似然方法应用于从测量时间序列估计随机过程的漂移和扩散函数问题。我们调和了先前设计的迭代过程[Kleinhans 等,Physics Letters A (346), 2005],并将该方法的应用建立在坚实的理论基础之上。
引用
@article{arxiv.physics/0611102,
title = {Maximum Likelihood Estimation of Drift and Diffusion Functions},
author = {D. Kleinhans and R. Friedrich},
journal= {arXiv preprint arXiv:physics/0611102},
year = {2009}
}
备注
5 pages, 2 figures