遍历扩散漂移项函数的尖锐自适应估计
统计理论
2007-06-13 v1 统计理论
摘要
考虑一大类遍历扩散过程的漂移项函数的全局估计问题。未知漂移 S(·) 假定属于阶数 k≥1 的光滑函数非参数类，但 k 的值对统计学者未知。利用估计风险最小化方法，提出了一种完全数据驱动的漂移项函数估计过程。当估计质量由不变密度的平方加权的积分平方误差度量时，证明了该过程在最优常数意义下的尖锐适应性。
引用
@article{arxiv.math/0602659,
title = {Sharp adaptive estimation of the drift function for ergodic diffusions},
author = {Arnak Dalalyan},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0602659},
year = {2007}
}
备注
Published at http://dx.doi.org/10.1214/009053605000000615 in the Annals of Statistics (http://www.imstat.org/aos/) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org)