遍历扩散过程的拟合优度检验
统计理论
2007-06-13 v1 概率论
统计理论
摘要
给出了一种针对遍历扩散过程漂移项系数的拟合优度检验。该检验基于得分标记经验过程。在原假设下研究了所提检验统计量的弱收敛性,并证明极限过程为连续高斯过程。其协方差函数的结构允许计算极限分布,结果表明其为标准布朗运动的函数,从而可构造精确的拒绝域。所提检验是渐近分布自由的,且在任意简单固定备择假设下是一致的。
引用
@article{arxiv.math/0701022,
title = {Goodness of fit test for ergodic diffusion processes},
author = {Ilia Negri and Yoichi Nishiyama},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0701022},
year = {2007}
}