扩散过程不变分布函数的一类无偏估计量的有效性
统计理论
2007-06-13 v1 概率论
统计理论
摘要
我们考虑当漂移系数未知时，遍历扩散过程的不变分布函数的估计问题。经验分布函数是一个自然的估计量，它在不同度量下是无偏、一致且有效的。此处我们研究一类近期提出的另一类估计量的最优性性质。我们考虑一类无偏估计量，并证明它们在如下意义下也是有效的：其渐近风险（定义为积分均方误差）达到了渐近极小极大下界。
引用
@article{arxiv.math/0609590,
title = {Efficiency of a class of unbiased estimators for the invariant distribution function of a diffusion process},
author = {Ilia Negri},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0609590},
year = {2007}
}
备注
10 pages