一种模拟具有不连续系数的一维扩散过程的格式
概率论
2007-05-23 v1
摘要
本文旨在提供一种用于模拟在一维不连续介质中演化的扩散过程的格式。该格式不依赖于对出现在扩散过程无穷小生成元中的系数进行光滑化，而是利用当轨迹到达不连续点时的行为的一种精确描述。此描述是通过将扩散过程的轨迹与斜布朗运动的轨迹进行局部比较而给出的。
引用
@article{arxiv.math/0603214,
title = {A scheme for simulating one-dimensional diffusion processes with discontinuous coefficients},
author = {Antoine Lejay and Miguel Martinez},
journal= {arXiv preprint arXiv:math/0603214},
year = {2007}
}
备注
Published at http://dx.doi.org/10.1214/105051605000000656 in the Annals of Applied Probability (http://www.imstat.org/aap/) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org)