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条件扩散的模拟

统计理论 2007-06-13 v1 统计理论

作者: Bernard Delyon , Ying Hu

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摘要

在本文中，我们提出一些算法用于模拟某些以终点为条件的扩散的分布。我们证明条件分布关于另一个易于模拟的扩散的分布绝对连续，并显式给出了密度公式。

关键词

条件扩散模拟终点绝对连续密度公式

引用

@article{arxiv.math/0602455,
  title  = {Simulation of conditioned diffusions},
  author = {Bernard Delyon and Ying Hu},
  journal= {arXiv preprint arXiv:math/0602455},
  year   = {2007}
}