Heston 模型下 PDE 结果及其应用
偏微分方程分析
2025-04-29 v1 数值分析
数值分析
计算金融
摘要
本文介绍了与对数 Heston 模型相关的偏微分方程（PDE）的一些结果。我们给出不同的正则性结果，并证明了一个验证定理，表明通过费曼-K恩定理得到的解是对广泛范围初始数据（即使是不连续的）和源数据的最稀疏解。此外，我们的技术在任何时候都不使用费勒条件。最后，我们证明了通过混合（有限差分/树方法）方法逼近该解的收敛定理。
引用
@article{arxiv.2504.19859,
title = {Some PDE results in Heston model with applications},
author = {Edoardo Lombardo},
journal= {arXiv preprint arXiv:2504.19859},
year = {2025}
}