压缩自回归过程及相关马尔可夫链的常返性与暂态性
概率论
2016-10-18 v2
摘要
我们刻画了具有随机压缩系数矩阵的一阶非负多元自回归过程、带移民的随机环境中亚临界多类型Galton-Watson分支过程、以及相关的极大自回归过程和一般随机交换过程的常返性与暂态性。我们的判据由系数矩阵的最大李雅普诺夫指数和创新/移民分量的累积分布函数给出。
引用
@article{arxiv.1608.01394,
title = {Recurrence and transience of contractive autoregressive processes and related Markov chains},
author = {Martin P. W. Zerner},
journal= {arXiv preprint arXiv:1608.01394},
year = {2016}
}
备注
Rewrote introduction, improved exposition, added references. Minor corrections. 26 pages