关于带移民的连续状态分支过程的击中时间
概率论
2013-11-25 v2
摘要
我们研究了带移民的连续状态分支过程首次击中常数水平的时间及其在该时间停止的原过程的二维联合分布。我们展示了其拉普拉斯变换的显式表达式。利用该公式，我们研究了零的极性，并为瞬态性或常返性提供了充要判据。我们遵循 Shiga, T. (1990) [A recurrence criterion for Markov processes of Ornstein-Uhlenbeck type. Probability Theory and Related Fields, 85(4), 425-447] 的方法，通过寻找生成元的某些 -不变函数来实现。
引用
@article{arxiv.1310.7401,
title = {On the hitting times of continuous-state branching processes with immigration},
author = {Xan Duhalde and Clément Foucart and Chunhua Ma},
journal= {arXiv preprint arXiv:1310.7401},
year = {2013}
}