随机化拟蒙特卡罗与 Owen 边界增长条件：谱分析
数值分析
2025-05-20 v3 数值分析
摘要
在本工作中，我们通过谱分析研究了在 Owen 边界增长条件 [Owen, 2006] 下随机化拟蒙特卡罗（RQMC）方法的收敛速度。具体而言，我们分别利用傅里叶变换和 Walsh--傅里叶变换，检验了两种被广泛研究的序列（格规则和 Sobol' 序列）的 RQMC 估计量方差。在假设某些正则性条件的前提下，我们的研究结果表明，这两种序列类型的 RQMC 估计量方差的渐近收敛速度与 Owen 边界增长条件中指定的指数高度一致。我们还对某些不连续被积函数提供了分析。
引用
@article{arxiv.2405.05181,
title = {Randomized quasi-Monte Carlo and Owen's boundary growth condition: A spectral analysis},
author = {Yang Liu},
journal= {arXiv preprint arXiv:2405.05181},
year = {2025}
}