从属过程指数泛函密度与上尾的精确渐近性
概率论
2021-06-17 v1
摘要
我们针对从属过程的指数泛函，依据其拉普拉斯指数给出了密度与上尾分布的精确大时间等价式。这改进了先前关于上尾对数渐近行为的结果。由于一般形式下的结果仍较为抽象，我们详细研究了若干相当常见的情况，以考察从属过程的 Lévy 测度在 0 附近的行为如何影响密度与上尾分布的渐近性。随后讨论了若干应用实例。
引用
@article{arxiv.2106.08691,
title = {Precise asymptotics for the density and the upper tail of exponential functionals of subordinators},
author = {Bénédicte Haas},
journal= {arXiv preprint arXiv:2106.08691},
year = {2021}
}