具有显式转移概率半群的新次ordinator 族
概率论
2016-11-25 v2
摘要
目前已知的能够显式计算转移概率密度以及其 L\'evy 测度和 Laplace 指数的 subordinators 例子寥寥无几。此类例子在应用概率的多个领域非常有用，例如，它们被用于数学金融中的随机时间变化建模，出现在组合概率中以构造抽样公式（这反过来又与共融合模型理论中的各种问题相关），此外，它们也被广泛用于维度大于或等于 2 的从属 Brownian 运动的势分析。在本文中，我们展示了 Kendall 关于谱负 L\'evy 过程的经典恒等式可用于构造具有显式转移概率半群的新 subordinators 族。我们描述了这些新 subordinators 的性质，并强调了它们与显式且此前未知的 Laplace 变换恒等式以及某些特殊函数的完全单调性性质之间的一些有趣联系。
引用
@article{arxiv.1402.1062,
title = {New families of subordinators with explicit transition probability semigroup},
author = {James Burridge and Mateusz Kwaśnicki and Alexey Kuznetsov and Andreas Kyprianou},
journal= {arXiv preprint arXiv:1402.1062},
year = {2016}
}