由下不完全伽马从属过程及其变体支配跳跃的 Lévy 过程

本文研究了由独立的 Lévy 从属过程，即不完全伽马从属过程、$\epsilon$-跳跃不完全伽马从属过程以及 tempered 不完全伽马从属过程时间改变的 Lévy 过程。我们推导了它们重要的分布性质，如均值、方差、相关性、尾概率与分数阶矩。讨论了这些过程的长程相依性质。详细研究了在保险领域中的一个应用。最后，我们给出了从属过程的模拟样本路径。