带逆稳定从属过程线性组合的时间变化多元Lévy过程的非中心中偏差
概率论
2025-04-29 v1
摘要
文献中使用术语“非中心中偏差”指一类大偏差原理，在某种意义上填补了依概率收敛到常数（由参考大偏差原理支配）与弱收敛到非高斯（且非退化）分布之间的空白。文献中的一些非中心中偏差结果涉及时间变化单变量Lévy过程，其中时间变化由逆稳定从属过程给出。在本文中，我们给出了多元Lévy过程的类似结果；特别地，随机时间变化是独立逆稳定从属过程的适当线性组合。
引用
@article{arxiv.2504.18674,
title = {Noncentral moderate deviations for time-changed multivariate L\'evy processes with linear combinations of inverse stable subordinators},
author = {Neha Gupta and Claudio Macci},
journal= {arXiv preprint arXiv:2504.18674},
year = {2025}
}