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德国DAX指数和上海指数的持续概率

适应与自组织系统 2009-11-11 v1 统计金融

作者: F. Ren , B. Zheng , H. Lin , L. Y. Wen , S. Trimper

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摘要

我们对金融动力学中的持续概率分布进行了较为详细的分析。与自相关函数相比，持续概率分布描述了时间上非局域的动态相关性。分析了德国DAX指数和上海指数的普适和非普适行为，并对一些微观模型进行了数值模拟。在不动点 $z_0=0$ 附近，相互作用羊群模型产生了真实市场的标度行为。

关键词

持续概率金融动力学 DAX指数上海指数羊群模型

引用

@article{arxiv.nlin/0511048,
  title  = {Persistence Probabilities of the German DAX and Shanghai Index},
  author = {F. Ren and B. Zheng and H. Lin and L. Y. Wen and S. Trimper},
  journal= {arXiv preprint arXiv:nlin/0511048},
  year   = {2009}
}